Konstruktion und Einsatz von Digitalfiltern zur Analyse und Prognose ökonomischer Zeitreihen

Zusatztext

Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen ausführlich darstellt.

Autorenportrait

Inhaltsangabe1. Nicht-rekursive Filter.- 1.1. Grundbegriffe der Filtertheorie.- 1.2. Konstruktion von FIR-Filtern durch "windowing".- 1.2.1. Ein Simulationsbeispiel.- 1.2.2. Ein praktisches Beispiel.- 1.2.3. Ein Vergleich mit einfachen gleitenden Durchschnitten.- 1.3. Optimale FIR-Filter.- 2. Rekursive Filter.- 2.1. Einfache rekursive Filter.- 2.2. Optimale rekursive Filter.- 2.3. Der Kerbenfilter.- 3. Die Verwendung von rekursiven Filtern zur Lösung praktischer Probleme der Zeitreihen-analyse.- 3.1. Zum Problem der "long-swings".- 3.2. Grundsätzliche Probleme der Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen.- 3.2.1. Vorbemerkungen.- 3.2.2. Zum Vergleich von Saisonbereinigungsverfahren.- 3.2.3. Verknüpfung von Zeitbereichsanalyse und Frequenzbereichsanalyse?.- 3.3. Saisonbereinigung und rekursive Filter.- 3.4. Ein neues Verfahren zur Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen.- 3.5. Ein neues Verfahren zur Schätzung einer "glatten Reihe".- 3.6. Rekursive Filter und Zeitreihenprognose.- 4. Anhang.

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