Die Komponenten des Kreditspreads

Zusatztext

Ulf Bachmann erklärt auf der Basis US-amerikanischer Indizes die Kreditspreads und zeigt, dass das Ausfallrisiko im Vergleich zu Liquidität und systematischen Faktoren für die Höhe des Spreads eine untergeordnete Rolle spielt. Er erläutert Einflussfaktoren und Verbundeffekte zwischen den identifizierten Komponenten des Spreads und analysiert sie im Zeitablauf.

Autorenportrait

Dr. Ulf Bachmann promovierte bei Professor Dr. Ralf Trost im Fachbereich Finanzwirtschaft und Investition der Technischen Universität Ilmenau.

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