Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo

Zusatztext

El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de una cartera. Una aplicación de las distribuciones de probabilidades alfa-estables ha permitido representar el comportamiento típicamente asimétrico, leptocúrtico y con colas pesadas de los rendimientos financieros y la ocurrencia de escenarios extremos.

Autorenportrait

Mirta González es Economista especializada en Econometría y Estadística. Profesora, Subdirectora del Centro de Investigaciones en Econometría de la Universidad de Buenos Aires (UBA). María Cecilia Pérez es Economista especializada en Finanzas y profesora en la UBA. Ambas son autoras de varias publicaciones.

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