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Marktgerechte Bewertung von Optionen
ISBN/EAN: 9783824480708
Umbreit-Nr.: 1307133
Sprache:
Deutsch
Umfang: xxxvi, 321 S., 12 s/w Illustr., 321 S. 12 Abb.
Format in cm:
Einband:
kartoniertes Buch
Erschienen am 24.02.2004
Auflage: 1/2004
- Zusatztext
- Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab.
- Kurztext
- Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann. Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt.
- Autorenportrait
- InhaltsangabeOptionen und deren allgemeine Bewertung Pfadunabhängige Optionen Korrelationsabhängige Optionen Diskretpfadabhängige Optionen Stetigpfadabhängige Optionen Black/Scholes-Preisformeln und -Kennzahlen